Předmět: Bankovní modely a analýzy

« Zpět
Název předmětu Bankovní modely a analýzy
Kód předmětu FIU/NPBMA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KLEPKOVÁ VODOVÁ Pavla, doc. Ing. Ph.D.
  • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
  • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice 2. Teoretické přístupy k bankovnictví 3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování 4. Koncentrace v bankovnictví 5. Konkurence v bankovnictví 6. Problémy konkurence v bankovnictví 7. Bankovní krize 8. Modelové pojetí bankovních krizí 9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů 10. Mezinárodní bankovnictví 11. Efektivnost bank a její determinanty 12. Metody měření relativní efektivnosti 13. Audit a rating v bankovním sektoru 1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví. 2. Teoretické přístupy k bankovnictví Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování. 3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování Motivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí. 4. Koncentrace v bankovnictví Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii. 5. Konkurence v bankovnictví Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor). 6. Problémy konkurence v bankovnictví Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics. 7. Bankovní krize Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. . Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích (střední a východní Evropa, USA). Náklady bankovních krizí. 8. Modelové pojetí bankovních krizí Teorie úvěrového cyklu. Run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run. Systém rezervního bankovnictví a stabilita bankovního sektoru. Systematické riziko a věřitel poslední instance. 9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů Charakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů. 10. Mezinárodní bankovnictví Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby. 11. Efektivnost bank a její determinanty Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích. 12. Metody měření relativní efektivnosti Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envelopment Analysis, CCR model, BCC model. 13. Audit a rating v bankovním sektoru Význam auditu finančních institucí. Požadavky regulátora. Fáze auditu - schvalování ČNB, plánování auditu, předběžný auditu, finální audit. Stanovení testovaného vzorku. Testování úvěrového portfolia. Zprávy auditora. Charakteristika ratingu. Vývoj ratingů. Modely CAMEL, CAMEL B-COM a CAMELOT.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
  • Přednáška - 26 hodin za semestr
  • Zkouška - 40 hodin za semestr
  • Ostatní studijní zátěž - 37 hodin za semestr
  • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
  • Actual acts, decrees and provisions of the Czech National Bank.
  • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky.
  • Časopisecké články z: Banker, Bankovnictví, Economist, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů.
  • FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9.
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4.
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking, 2nd Edition. Cambridge, MA, London, England: MIT, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1.
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking.. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8.
  • KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed.. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0.
  • MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6.
  • POLOUČEK, S, a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
  • POLOUČEK, S. (ed.). Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan Publishers, 2004. ISBN 1-4039-1546-6.
  • ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0.
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5.
  • SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6.
  • STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5.
  • STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny.. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-319-6.
  • VODOVÁ, P. Modelování trhu úvěrů v České republice.. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-539-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Zimní