Předmět: Finanční a pojistná matematika

« Zpět
Název předmětu Finanční a pojistná matematika
Kód předmětu FIU/BPFPM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
  • ŠIMÁKOVÁ Jana, Ing. Ph.D.
  • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky 2. Jednoduché úročení 3. Krátkodobé cenné papíry 4. Složené úročení 5. Úroková míra 6. Dlouhodobé cenné papíry 7. Spoření 8. Důchody 9. Modely opakovaných plateb 10. Riziko ve finanční matematice 11. Životní pojištění 12. Neživotní pojištění 13. Zdravotní a důchodové pojištění 1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky Historie pojistné matematiky a její vývoj. Obsah a vysvětlení souvisejících pojmů. Uvedení matematických pojmů do souvislosti s finanční matematikou. 2. Jednoduché úročení Metody a typy úročení. Základní rovnice jednoduchého úročení. Diskont. Vztah mezi úrokovou sazbou a diskontní sazbou. 3. Krátkodobé cenné papíry Krátkodobé cenné papíry, příklady a definice těchto cenných papírů. 4. Složené úročení Základní rovnice složeného úročení. Porovnání jednoduchého a složeného úročení. Výpočet doby splatnosti při složeném úročení, současné hodnoty a úrokové míry. 5. Úroková míra Úroková míra a faktory, které ovlivňují úrokovou míru. Efektivní úroková míra, nominální a reálná úroková míra. Časová hodnota peněz. 6. Dlouhodobé cenné papíry Dluhopisy, akcie. Durace, cena a kurz dluhopisu, cena a kurz akcie, předkupní právo. 7. Spoření Krátkodobé a dlouhodobé spoření, výpočty pro spoření polhůtní a předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci. 8. Důchody Důchod a jeho klasifikace. Důchod bezprostřední, odložený, věčný, předlhůtní a polhůtní, důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů. 9. Modely opakovaných plateb Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení a spoření. Umořování dluhu. 10. Riziko ve finanční matematice Riziko a klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolio a jeho analýza. Analýza míry rizika. 11. Životní pojištění Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Jednorázové a běžné netto pojistné, brutto pojistné. Úmrtnostní tabulky. Pojistně technické rezervy v životním pojištění. 12. Neživotní pojištění Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění. Pojistné plnění a jeho výpočetní aspekty. Kalkulace pojistného. Pojistně technické rezervy v neživotním pojištění. 13. Zdravotní a důchodové pojištění Zdravotní a důchodové pojištění a výpočet pojistného z pohledu pojistné matematiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
  • Přednáška - 13 hodin za semestr
  • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
  • Zápočet - 30 hodin za semestr
  • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
  • CAPINSKI, M., ZASTAWNIAK, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Berlin, 2010. ISBN 978-0857290816.
  • CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6.
  • CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2.
  • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého.. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.
  • RADOVÁ, J., CHÝNA, V., MÁLEK, J. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing,, 2005. ISBN 80-86419-97-5.
  • SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5.
  • ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází